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交易“黑科技”:用卫星预测金属和商品价格

发布时间:2019-03-06 14:50:29 浏览:100次

大宗商品的价格很大程度上取决于供求关系。对于投资者来说,越准确的供求关系预测往往意味着越大的交易优势,这也是数据分析公司RS Metrics利用卫星数据预测金属等大宗商品价格的核心逻辑所在。


  从历史上看,基础金属价格与存放在伦敦金属交易所(LME)或芝加哥商品交易所(CME)批准使用的仓库中的金属库存的变化有着密切的关系。


  问题是,并不是所有的金属库存都储存在这些交易所注册仓库中,而不在注册仓库中的库存也会影响到商品价格,这就是RS Metrics发挥作用的地方。


  RS Metrics开发了一种解决方案,对全球400多家冶炼厂、终端和存储设施进行积极监控,以了解实际生产和存储了多少金属。该公司利用卫星图像捕捉非注册存储设施的金属库存变化、金属在目的地之间存储的转移点,以及冶炼厂自身近实时的铝、铜和锌的实际产量。

 

  RS Metrics所做的不仅仅是计算这些仓储设施里的库存数量。当涉及到监视生产时,RS Metrics利用卫星跟踪车辆移动,这可以帮助测量总体生产活动。他们甚至可以根据员工停车场的车数估算上班的人数。


  RS Metrics研究小组发现,他们的Metal Signals数据在统计上与大宗商品期货、金属相关股票、指数、货币/外汇和利率的方向变化具有显著相关性。以铝为例,Metal Signals铝信号对伦敦金属交易所期货价格走势1、2和3个月后的预测准确率为70%-80%。


  实际上,华尔街早在几年前就应开始利用卫星来获取可靠程度更高、更及时的数据,比如根据停车场上停放的汽车数量变动来预测商家的客流量、收入、市场份额。


  知名能源情报机构Genscape运用直升飞机、热感摄像机、传感器等分析美国石油重镇的储油情况,还利用天线台收录从欧洲港口出发到目的地的石油运输车的情况。同时还使用卫星来评估农作物情况,也可以评估灾难发生地的破坏程度。卫星数据分析公司Orbital Insight也会依据美国储油罐漂浮盖的高度对原油库存进行预测。


  这些卫星数据分析公司的客户有投行、对冲基金,也有大型贸易商,比如Genscape的客户就包括高盛、摩根大通、Citadel LLC、托克(Trafigura BeheerBV),甚至是美国国土安全部和中央情报局(CIA)。


  RS Metrics所做的不仅仅是计算这些仓储设施里的库存数量。当涉及到监视生产时,RS Metrics利用卫星跟踪车辆移动,这可以帮助测量总体生产活动。他们甚至可以根据员工停车场的车数估算上班的人数。


  RS Metrics研究小组发现,他们的Metal Signals数据在统计上与大宗商品期货、金属相关股票、指数、货币/外汇和利率的方向变化具有显著相关性。以铝为例,Metal Signals铝信号对伦敦金属交易所期货价格走势1、2和3个月后的预测准确率为70%-80%。


  实际上,华尔街早在几年前就应开始利用卫星来获取可靠程度更高、更及时的数据,比如根据停车场上停放的汽车数量变动来预测商家的客流量、收入、市场份额。


  知名能源情报机构Genscape运用直升飞机、热感摄像机、传感器等分析美国石油重镇的储油情况,还利用天线台收录从欧洲港口出发到目的地的石油运输车的情况。同时还使用卫星来评估农作物情况,也可以评估灾难发生地的破坏程度。卫星数据分析公司Orbital Insight也会依据美国储油罐漂浮盖的高度对原油库存进行预测。


  这些卫星数据分析公司的客户有投行、对冲基金,也有大型贸易商,比如Genscape的客户就包括高盛、摩根大通、Citadel LLC、托克(Trafigura BeheerBV),甚至是美国国土安全部和中央情报局(CIA)。



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